在震荡调整中,基本面量化基金凭借出色表现,受到市场持续关注根据消息显示,拟由中欧基金投资总监曲径掌舵的中欧量化动力于2月14日起正式发行依托于中欧基金体系化投研和量化模型优势,该基金将通过基本面量化策略,力争持续挖掘市场多元行业超额收益
知名量化大咖曲径掌舵
记者了解到,中欧量化动力拟任基金经理曲径,拥有14年从业经验,自2015年起在国内管理公募基金在加入中欧基金之前,曲径曾任职于美国知名量化投资机构千禧年基金,擅长借助大数据赋能进行系统化投资,追求为持有人带来持续稳定的超额收益
从过往业绩表现看,曲径在管基金中长期业绩表现优异,多阶段超额收益持续稳定截至2021年12月31日,曲径在管的中欧数据挖掘A,中欧量化驱动基金近一年回报均超20%,近三年回报均超120%以中欧数据挖掘A为例,该基金成立以来回报158.58%,近三年回报192.86%,近一年回报22.88%,同期业绩比较基准为52.04%,56.89%和14.93%凭借长期显著的超额收益,中欧数据挖掘A获得海通证券三年,五年双五星评级
大数据赋能基本面量化策略
根据消息显示,不同于传统量化策略依托因子挖掘,量价规律和高频交易,中欧基金基本面量化策略是全行业雷达扫描,优势在于投资宽度,通过提取各行业基本面逻辑单独建模,并借助大数据赋能,力争比市场更快发现行业拐点和投资机会,致力于为客户提供持续稳定的 alpha。
基金招募说明书显示,在具体的投资层面,中欧量化动力将利用中欧量化团队开发的量化选股模型相结合,综合考虑基本面因子和动量情绪因子等维度,并通过量化手段优化各因子的权重,对个股的投资价值进行综合评分,精选具有较高投资价值的上市公司构建投资组合。2022年的开年市场已给了所有投资者一个“下马威”,震荡分化行情将更甚于2021年,频繁追热点不容易收获理想的投资回报,而量化基金覆盖面更广,涉及个股和行业更多,相对更适合震荡行情。。
同时,中欧基金量化投研团队会持续研究模型的运作状况以及市场变化,并对模型开发迭代更新。
自下而上挖掘个股超额收益
2022年以来,A股市场出现较大幅度震荡,分化行情将更甚于2021年,对于当下A股市场,业内人士认为指数层面不应悲观,受益于稳增长逻辑和中期仍能维持产业高景气的板块值得关注,另一方面,基本面量化策略追求系统化投资,分散配置,不依赖市场风格,不惧热点轮动,在震荡行情中优势凸显。
曲径表示,未来将充分发挥基本面量化优势,以宽度对抗深度,通过多行业覆盖的雷达扫描般的投资方式,在更多的板块和个股上,挖掘到投资机会,争取获得更好的长期回报。
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